Выявление пузырей на фондовом рынке с помощью моделей с переключением режимов и квантильной регрессии

Проблема различения фундаментальной и спекулятивной составляющих в цене актива сводится к обнаружению пузырей на рынке, на котором торгуется исследуемый актив. Хотя существующие на сегодняшний день теории не дают окончательного ответа о механизмах формирования пузырей и не позволяют выйти на прагматичные количественные модели, имеется возможность изучения эмпирических данных статистическими методами. Ниже будут представлены некоторые наиболее интересные методы статистического анализа экономических подходов и спадов.


 

Полный текст статьи в формате pdf:

 

Ссылка на публикацию

Черемушкин С.В. Выявление пузырей на фондовом рынке с помощью моделей с переключением режимов и квантильной регрессии // Финансовый менеджмент, 2011. №6. С. 69-96.

Обновлено: 10.06.2014 — 17:48

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сергей Черемушкин © 2014 Frontier Theme