Прогнозирование экономических временных рядов на основе анализа интервенций и определения вероятностных интервалов

Временной ряд – это последовательность наблюдений некоторого показателя, зафиксированных через равные промежутки времени. Для исследования временных рядов статистики предложили разложить его на ненаблюдаемые компоненты. Имеются в виду такие компоненты, которые нельзя наблюдать по отдельности, но которые в своей совокупности и составляют временной ряд. Наиболее известным методом, реализующим
концепцию ненаблюдаемых компонент временного ряда, является сезонная декомпозиция. В рамках сезонной декомпозиции временной ряд представляется как совокупность тренда, циклической компоненты, сезонности и нерегулярной компоненты, которые могут быть связаны между собой через арифметический оператор сложения или умножения, или через более сложную функциональную связь. Однако помимо этих компонент полезно выделить также уровень временного ряда и интервенции. Кроме того, в целях прогнозирования имеет смысл тщательно изучить дисперсию остатков.


 

Полный текст статьи в формате pdf:


 

Ссылка на публикацию

Черемушкин C.В. Прогнозирование экономических временных рядов на основе анализа интервенций и определения вероятностных интервалов // Финансовый менеджмент, 2011. – № 5.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сергей Черемушкин © 2014 Frontier Theme